Existem mais de uma forma de fatos como o ocorrido acontecerem, é muito difícil eu daqui sem olhar seu Zendesk entender o que possa estar rolando, mas fica tranquilo que tem um caminho.
Nenhum deles tem configurações "astronômicas" para correção, em poucos minutos você consegue dar um jeito nisso, mas caso não encontre a solução você pode enviar um ticket direto para o suporte ou conversar com um Dev do Zendesk pelo chat, via mensageria.
Espero ter ajudado, não sou Dev do Zendesk, mas faço essas configurações desde 2017, ao menos um caminho a gente encontra.
Estávamos com esse problema em nosso Zendesk também e identificamos que o motivo era porque os e-mails dos usuários estavam vindo com links de encurtador de URL (bitly, etc.).
Zendesk entende estes tipos de links nos e-mails dos usuários como SPAM.
A solução foi remover esses encurtadores nos e-mails de nossos usuários internos, não tivemos mais problemas.